Прогнозирование движения цены на основе полос Боллинджера

2 самых честных брокера бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! 100% надежность и честность брокера. Лучший выбор для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Хороший брокер с большим количеством торговых инструментов!

Прогнозирование движения цены на основе полос Боллинджера. Подключаем элементы Price Action

В предыдущей статье мы говорили о том, что границы полос (линий) Боллинджера являются своего рода уровнями поддержки и сопротивления. Говорили мы и о том, что лучше всего полосы Боллинджера прогнозируют развитие цены, когда она находится во флэте (боковом движении):

Это хорошо видно на следующем скриншоте:

Рис.1 (Для увеличения любой картинки — кликните по ней)

Достигая этих границ полос Боллинджера, цена или пробивает этот уровень, или разворачивается и идет вглубь ценового коридора. Повторяю, все это мы наблюдаем, когда цена движется во флэте, совершая небольшие колебания от верхней границы до нижней и наоборот, задерживаясь иногда в районе скользящей средней (она тоже иногда выступает в качестве линии поддержки/сопротивления) – как на участке 3.

Обратите внимание, что в момент 1 и 2 цена пробила верхнюю (нижнюю) границу, но тут же вернулась назад, в границы ценового коридора.

Словом, после того, как цена пробьет одну их границ Боллинджера, у нас есть 3 разных варианта дальнейшего развития событий: цена будет продолжать повышать, будет падать или уйдет во флэт:

Для вероятностного прогноза есть разные методики и мы с ними познакомимся в других статьях, но сейчас я хочу предложить к обсуждению такую методику: анализ следующей – после пробития – свечи на ценовом графике. Я не могу с уверенностью рекомендовать такой способ оценки развития событий, потому что у меня маловато статистики. А на исторических графиках можно доказать все, что угодно: цена совершает иногда совершенно немыслимые кульбиты и кренделя. Нас же должна интересовать вероятность попадания «в яблочке» не ниже 70%, тогда можно спокойно торговать.

Такая вероятность лично мной достигнута и она даже приближается к 80%, но здесь надо учитывать субъективный фактор: я торгую достаточно осторожно, предпочитая пропустить сделку, если я не уверен, — чем рискнуть и проиграть. У кого-то другой стиль торговли и ему необходимо опробовать такую методику торговли на демо-счете. Все это надо хорошенько обсудить.

Прежде всего, необходимо запомнить и ВСЕГДА пользоваться в своей работе: сужение полос Боллинджера – верный предвестник скорого (очень скорого!) прорыва одной из границ . На представленном ниже скриншоте это видно отчетливо:

Последняя, самая правая стрелка, указывает на очередное намечающееся сужение, а это прямо сигнализирует вам о том, чтобы вы не уходили далеко от монитора. Теперь можно попытаться спрогнозировать направление движения цены: с помощью линий поддержки и сопротивления, различных индикаторов, например, Stochastic, интуиции, в конце концов. А может, вы получите сообщение о линиях поддержки/ сопротивления, прогнозах их пробития, о трендах и их мощности от программы Autochartist.

Лучшие русскоязычные платформы бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! 100% надежность и честность брокера. Лучший выбор для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Хороший брокер с большим количеством торговых инструментов!

Но никаких практических действий не предпринимать не рекомендуется — пока цена реально не побьет границу полосы Боллинджера, как на рис.2. Тогда и оцените ваш прогноз.

Теперь очень важный момент: надо дождаться закрытия следующей свечи. Надеюсь, что вы, уже сделали то, что надо делать каждый день в обязательном порядке до начала работы по заключению сделок, — провели необходимые мероприятия: прежде всего, я имею ввиду – определить уровни поддержки/сопротивления и дневной тренд. Это важно потому, что я рекомендую вам совершать сделки только в направлении тренда. При совершении сделок против тренда вероятность проигрыша по этой методике работы увеличивается.

Когда сформировалась следующая свеча, смотрите на уровень ее закрытия. Здесь также имеется три варианта: новая свеча закрылась выше, или ниже, или практически вровень со свечой пробития (буду называть ее так).

Вы должны заключать сделки только в том случае, если свеча такого же цвета и уровень ее закрытия ВЫШЕ (это важно) уровня закрытия свечи пробития, т.е. они идут как бы ступеньками вверх (или вниз):

На рис.4 показан классический вариант пробития ценой уровня границ Боллинджера: мы имеем 6 возможностей для входа в сделку. Следующая свеча, после шестой (самой верхней) закрылась ниже уровня закрытия предыдущей свечи, торговлю надо остановить и дождаться последующего развития событий.

Обратите внимание еще на один важный момент: у первых 5 отмеченных свечей нет хвостика (тени) вниз, это говорит о том, что движение цены очень сильное. Но у 6-й свечи такой хвостик появляется, т.е. медведи, играющие на понижение, набирают силу. Будьте внимательны и осторожны в таких случаях: возможен скорый разворот цены, что мы и видим на рис.4. Причем цена сначала продолжила движение вверх (об этом говорит верхний хвостик следующей свечи — красной), но потом под воздействием медведей все-таки пошла вниз.

Такой подход может быть осуществлен на любом таймфрейме: чем выше, тем лучше. Мы договорились с вами, что на первых порах лучше всего начинающим трейдерам работать на H1 (прочитайте об этом статью). В этом случае, перед тем как заключить сделку не забудьте проверить поведение цены на более низких таймфреймах (M30,M15,M5) – не наметился ли там разворот.

А что будет с ценой, если вторая свеча изменит свой цвет и откроется ( именно: откроется!) с уровня ниже, чем цена закрытия предыдущей свечи? — Скорее всего, цена пойдет обратно в ценовой коридор и довольно быстро:

В таком случае никаких действий не предпринимайте. В крайнем случае, можете поставить на падение, но только со временем экспирации в одну свечу.

Если уровень открытия второй свечи (противоположного цвета) будет примерно на одном уровне с ценой закрытия свечи пробития, то, видимо, начинает формироваться горизонтальное движение цены (флэт):

Вы легко можете проверить это утверждение на исторических ценовых графиках, т.е. посмотреть, как цена вела себя раньше.

Можно высказать еще одно предположение, глядя на рис.6: цена совершила ложный прорыв нижней линии Боллинджера и после некоторого периода консолидации (флэта), сильно пойдет вверх. Такое случается довольно часто и к этому надо быть всегда готовым.

Прошу обратить внимание, что довольно часто прекращение прорыва сопровождается созданием свечей разворота – пин-баром, доджи и т.п.:

При появлении подобных свеч ставить на продолжение тренда не рекомендуется. Уйдите в засаду и посмотрите на дальнейшее развитие событий.

Вы скажете, что это сложно запомнить и нет ли какого-нибудь индикатора, чтобы подсказал мне момент, когда сила прорыва начинает ослабевать?

Такие индикаторы есть, но они, во-первых, достаточно сложные в использовании и, во-вторых, обладают достаточно большой задержкой по времени. Тем не менее, их использовать считаю целесообразным в качестве ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО инструмента, который никак не может заменить ваши глаза. Я имею в виду индикатор ADX и я о нем расскажу в одной из следующих статей.

Узнать более подробно о линиях Боллинджера вы можете на его сайте (www.bollingerbands.com) или скачав его книгу «Боллинджер о лентах Боллинджера» (169 стр., рус.яз., формат PDF, 6,36 MB). Я закачал ее на Яндекс. Диск, откуда вы можете ее скачать бесплатно. Или же прочитав другие мои статьи – для это кликните по тегу «Полосы Боллинжера» в конце статьи. Или посмотрите страницу «Все статьи» .

P.S. Данный материал не является инвестиционным советом. Торгуя на бинарных опционах Вы рискуете потерять свои средства.

Автор: Сергей Ваулин

Информация о статье

[schema type=»review» url=»http://binaryoptionssurvey.ru/prognozirovanie-dvizheniya-tseny-na-osnove-polos-bollindzhera-podklyuchaem-e-lementy-price-action.html» name=»Прогнозирование движения цены на основе полос Боллинджера» description=»В статье рассматривается вероятностный подход к прогнозированию цены на основе полос Боллинджера» rev_body=»Предложена экспериментальная методика прогнозирования цены» author=»Сергей Ваулин» pubdate=»2020-01-14″ user_review=»5″ min_review=»1″ max_review=»5″ ]

Еще по этой теме:

2 комментариев к статье “ Прогнозирование движения цены на основе полос Боллинджера. Подключаем элементы Price Action ”

Доброго времени суток Сергей.
Сегодня выходной и «лузая» по инету, «наткнулся» на Вашу статью.
Вам большой плюс за неё.
Сам я на форексе новичок, всего 3 года. Но за последний год ( а это Ноябрь 2020 по Ноябрь 2020) не одной отрицательной сделке. Правда по утрам ( 5-30), один раз в месяц, закрываю рабочие ордера с -, случайно. Не как от этого не избавлюсь по одной сделке закрываю в ручную с -300. Но не об этом хотел сказать.
К полосам Боллинджера, хорошим дополнением служит, вот такой «индюк» «Forecaster».
С уважением
Валентин.

Валентин, за теплые слова — спасибо и отдельное спасибо за индикатор. Я его посмотрю в ближайшее время

Информационный портал Форекс Арена

Школа Форекс / Часть II. Технический анализ / Глава 14. Полосы Боллинджера (Bollinger bands)

В данной главе мы рассмотрим полосы Боллинджера (Bollinger bands). Концепция полос Боллинджера очень схожа с концепцией конвертов скользящих средних, рассмотренных в предыдущей главе, и используется для определения оптимальных точек открытия позиций на Форекс и других финансовых рынках. Но, в отличие от конвертов скользящих средних, полосы Боллинджера хорошо подходят для анализа быстроменяющегося (волатильного) рынка.

Полосы Боллинджера представляют собой две огибающие линии, отстающие от кривой скользящего среднего на определенном расстоянии. Но это расстояние не фиксировано как в случае с конвертами скользящих средних, а равно величине стандартного (среднеквадратичного) отклонения, помноженного на определенный коэффициент. Стандартное отклонение является математической величиной и представляет собой, в свою очередь, квадратный корень из дисперсии. Данные понятия имеют прямое отношение к теории вероятностей и математической статистике, и их детальное рассмотрение выходит за рамки обучения Форекс информационного портала. Торговые платформы производят построение полос Боллинджера автоматически, но любознательный читатель может ознакомиться с формулой расчета стандартного отклонения. На рисунке рассматриваемый в данной главе технический индикатор показан на примере котировки USD/JPY.

Математическая формула построения полос Боллинджера имеет вид:

BB = MA ± k * stdDev,

где MA – скользящее среднее, stdDev – стандартное отклонение и k – коэффициент стандартного отклонения. Можно использовать любую разновидность скользящего среднего, но наиболее часто используется простое скользящее среднее. Согласно теории вероятностей, если от среднего значения в обе стороны откладываются отрезки величиной со стандартное отклонение, то в образующуюся полосу попадет не менее 68.26% значений случайной величины. Если же отложить от среднего отрезки величиной в два стандартных отклонения, то в такой промежуток попадет не менее 95.44% значений. Для тройного значения стандартного отклонения эта величина увеличивается до 99.73%. Данные утверждения справедливы, если случайные величины имеют нормальное распределение, что в какой-то мере можно отнести к изменениям цен на валютном рынке Форекс.

При построении полос Боллинджера наиболее часто используется значение коэффициента стандартного отклонения k, равное 2. При таком значении коэффициента порядка 95% всех цен попадают в ценовой диапазон, ограниченный огибающими линиями. Полосы Боллинджера могут применяться на волатильном рынке, так как величина стандартного отклонения, являющаяся основой их построения, учитывает в себе скорость изменения цен. Для расчета величины стандартного отклонения необходимо выбрать значение периода расчета. В качестве такого значения, как правило, используется то же значение, что и для коэффициента сглаживания скользящего среднего.

Рассматриваемый в данной главе технический индикатор имеют ряд интересных с точки зрения анализа свойств. Если цены совершают колебания в горизонтальном диапазоне, и четко выраженный тренд на рынке Форекс отсутствует, то происходит сужение полос (squeeze). Если же начинает образовываться новый тренд, то полосы начинают расходиться. Чем дольше цены находились в горизонтальном диапазоне, тем сильнее будет последующий прорыв с образованием нового тренда, тем быстрее разойдутся полосы.

В отношении полос Боллинджера справедливо все то, что имеет место для конвертов скользящих средних. А именно, цены должны тяготеть к среднему. Касание и пересечение верхней или нижней огибающей линии говорит о чрезмерном отклонении (перегреве рынка) и вероятнее всего будут сопровождаться коррекционным движением назад в сторону среднего значения. При этом откат назад наиболее часто происходит не меньше чем до величины скользящего среднего. Исключение составляет ситуация, когда на рынке присутствует ярко выраженный тренд после длительного периода консолидации цен в горизонтальном диапазоне. На графике такая ситуация представлена резким расширением полос после их длительного нахождения в суженном состоянии.

Вообще говоря, сужение полос Боллинджера – образование своеобразного «горлышка», является достаточно сильным сигналом, который соответствует сильному сужению ценовых колебаний и легко определяется визуально на графике. Такое сужение свидетельствует о ненормальном положении на рынке, и будет рано или поздно сопровождаться расширительным движением с образованием нового нисходящего или восходящего тренда.

Полосы Боллинджера одинаково хорошо работают на всех видах графика, от минутных до дневных. Но для принятия решения об открытии или закрытии позиции никогда не стоит полагаться лишь на один технический индикатор. Ваше предположение всегда должно подтверждаться несколькими индикаторами. Чем больше инструментов, используемых для прогнозирования изменения цен на Форекс, дают сигнал, тем более вероятно, что он достоверен.

Автор статьи: Александр Герман
Источник публикации: Полосы Боллинджера (Bollinger bands)
По материалам информационного портала Форекс Арена

Forexman

Как работают полосы Боллинджера на форекс

Как работают полосы Боллинджера на форекс

Сама концепция полос Боллинджера сильно смахивает на концепцию конвертов скользящих средних и применяется для того, чтобы упростить процедуру определения оптимальных точек входа в рынок на валютном рынке Форекс, а также на других финансовых рынках. Но, если, опять же, сравнивать полосы Боллинджера с конвертами скользящих средних, то первые очень хорошо подходят для оценки и прогнозирования на их основе волатильного рынка. Поэтому если вы используете в своей торговле технический анализ Forex и торгуете на быстроменяющихся рынках, то вам стоит обратить внимание на возможность анализа рынка с помощью применения данной технологии.

Вкратце напомню, что полосы Боллинджера представляют собой две линии, которые обтекают третью, которая является скользящим средним. Но в данном случае особенность заключается в том, что расстояние не фиксированное, а равно стандартному отклонению, умноженному на некий коэффициент. Я не буду вдаваться в особенности математического построения полос Боллинджера, так как их скрупулезное рассмотрение выходит за рамки знаний, которые необходимы трейдеру, да и за рамки нашего информационного портала тоже. Стандартный технический анализ Forex ориентирован на умение применять различные модели к графикам, но никак не направлен на изучение основ построения различных компонентов анализа. А так как ко всему прочему сегодняшние торгово-аналитические платформы производят построение полос Боллинджера (и многих других элементов) в автоматическом режиме, вам не придется вникать в математические нюансы.

Как вы думаете, какое важное отличие рынка Форекс от рынка акций? Наиболее важное отличие в контексте нашей сегодняшней темы – это отсутствие объема, необходимого для подсказки того, когда возникший импульс на валютном рынке имеет потенциал сильного движения. На рынке Форекс есть только цена. Например, когда на рынке акций цена сначала консолидируется под линией сопротивления, и все это сопровождается объемом ниже среднего, а потом происходит прорыв, который сопровождается резким всплеском объема, то у трейдера может быть достаточно оснований полагать, что это действительно сильный прорыв, поскольку увеличивающийся объем говорит об возрастании активности со стороны крупных игроков. Существует даже поговорка среди местных трейдеров: «Объем предшествует цене».

Если брать в расчет рынок Форекс, то здесь нет такой важной подсказки, поскольку главным ориентиром выступает цена. Поэтому если на фондовом рынке нам достаточно дождаться подтверждения в виде объема, то на рынке Форекс у нас будет возможность подтвердить свое предположение только в случае, если цена сама подтвердит свое движение из предыдущего ненаправленного диапазона. И сделать это можно как раз с помощью полос Боллинджера. Они подскажут нам, когда цена будет развивать свое движение в заданном направлении, вместо того, чтобы консолидироваться.

Одним из определяющих факторов в техническом анализе является различие стадий направленного и ненаправленного движения. Если ваша позиция находится в тренде, то это дает гораздо больше уверенности в том, что вы получите прибыль, нежели игра против тренда. Обратите внимание на часовой график британского фунта на рисунке 1. Как видно, сначала был ярко выраженный рывок, после чего произошла консолидация. Период с 16 по 18 декабря предоставляет трейдеру очень хорошую возможность для торговли.

Главное, в данном случае – обратить внимание, как изменяются полосы Боллинджера относительно средней линии. Когда происходит консолидация цены, то полосы начинают сжиматься, когда ценовой диапазон выходит из диапазона консолидации, то полосы начинают расширяться. После завершения консолидации цена «едет» по верхней полосе вверх, после чего постепенно входит в период ненаправленного движения. Это отражается на полосах, которые начинают сходиться. После этого все повторяется снова.

Если вы хорошо знаете технический анализ Forex, то обязательно сможете определить когда на рынке есть тренд, а когда нет. Зная, что в данный момент есть тренд, вы сможете более точно определить точки входа и выхода из рынка. Кроме этого вы сможете определить также и время, когда нужно будет просто сидеть на заборе, то есть не предпринимать вообще никаких действий.

Обратите внимание еще на один график, представленный на рисунке 2. Это дневной график NZD/USD. В данном случае интерес для нас представляет заключительный «желоб», узкий диапазон в конце декабря. Также обратите внимание, что этому периоду консолидации предшествовало сильное движение вверх. Полосы Боллинджера могут помочь в том случае, если вы хотите заранее понять, в какую сторону смещается «маятник» тренда. Это можно понять, когда на рынке появляются сжатые полосы, и появляются они перед тем, как начинается направленное движение ценового диапазона.

Полосы Боллинджера прекрасно помогают ориентироваться среди этих неоднозначных ситуаций на валютном рынке, когда стадии консолидации и прорыва периодически сменяют друг друга. Особенно данная методика пригодится тем трейдерам, кто обычно в своей торговле ориентируется на краткосрочный индикатор объема.

Обязательно изучите все особенности поведения полос Боллинджера в различных условиях. Очень важно понять суть, когда полосы сужаются и расширяются. Переход от расширения к сужению и наоборот многое подскажет вам. Главное – покажет, когда тренд начинает возобновлять свои позиции, а когда он переходит в стадию консолидации. В условиях постоянных колебаний полосы помогут определить места входа или выхода более точно. Это можно сравнить все с тем же объемом, который помогает определить, имеется ли в данный момент сила у покупателей или продавцов, которая способна значительно сдвинуть цену вверх или вниз на ценовом графике.

Лучшие сайты для торговли бинарными опционами в плюс:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! 100% надежность и честность брокера. Лучший выбор для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Хороший брокер с большим количеством торговых инструментов!

Добавить комментарий